私の場合は、ティッシュごしに捕まえて外に逃がしてやります。
でもゴキブリは広いところが苦手で固まってしまうそうです。（だったかな？）　結局死んでしまうのでしょうか。
ちなみにその時、「ここから先、生き延びるかどうかはオマエしだいだ」と心の中でゴキにエールを送っています。