> 壁紙の変更方法は・・・拡張子をbmpに変えればいいのですよね（全然自信がない！！）
> インターネットの画像を壁紙にするときは、マウスの右クリックで壁紙にしてるのですが・・・
>
> それと、他のゲームもたいがい画像が取り込めるのですか？ナイツもやりたい！！

拡張子については、最初から???.bmpになってディレクトリに入っています。
だから、ひげもぐらさんのＰＣの適当なディレクトリに、目的のファイル(???.bmp)をそのままコピーして下さい。
で、後は下の通りすがりのネコさんの書いてるようにしても良いですし、今表示されてる壁紙を右クリック→プロパティ→背景と選んで変更しても良いです。

あと、全てにではないですが、画像ファイルの他に開発者からの一言などのテキストファイル、ＰＣで見れるムービーが入ってるゲームもあります。
そういうのを探すのも楽しいですよ。