インストールの方法によっても大分違うんだけど、
一般的な圧縮のしかたを書いておきます。

WinZipとエクスプローラーを起動

WinZipのウィンドウが出てきたら、
エクスプローラーで圧縮したいファイルを選択し、
WinZipのウィンドウへドラッグ＆ドロップ。

WinZipがダイアログでるから、一番上の欄に、
圧縮したファイルの保存場所とファイル名を指定。
例： c:\windows\zip\sega
こうすると、c:\windows\zipのフォルダに sega.zip ができあがります。

もっとファイルを追加したければ、
この後、どんどん、エクスプローラーから
ファイルをドラッグ＆ドロップして
WinZipのダイアログで「Add」のボタンを押す。

これで、どうかな？

> それとＺｉｐとＬｈａの圧縮の違いについておしえてください。

圧縮率は似たようなモノ。
超簡単に言えば、LZH(ＬＨＡと言うべきかな)は日本だけで
Zipは世界レベルで広まっている圧縮形式です。

国内の人へ渡すファイルならLＨＡを、
ホームページ等でファイルを配布するならZipを
選んで使ってれば、良いかと。

超簡単に説明しましたが、どーでしょう。