DirectXをInstallしたくない時は、機種の選択で「FMV」を選べば、次の画面で「FMVにDirectXをInstallすると画面が表示されなく〜」といった旨のメッセージが表示され、ここでCancelを選ぶ事ができます。

「PC/AT」を選ぶと、すぐにDirectXのInstallが始まってしまいます。
98の場合はわかりません。