> どうも僕が使ってるやつって接続悪いんです。
> 勝手に他のアドレスを使うのって違法なんですか。

契約されているプロバイダしだいだと思いますが、
一般的にはIEやNetscapeNavigaterでプロクシサーバとして
設定してちゃんと使えるならば、問題ありません。

使われて困るプロクシサーバならば、利用を拒絶される
はずです。