問題は確かにあります。
荒らしのたぐいはたいていプロキシ噛ましてイタズラしてます（笑）

そして、一部のサーバですが、外部の人は自分のサーバのプロキシを使えないようにしてるサーバもあります（というよりこの方が理想なのかな？）
例えばfixer.sega.co.jpというプロキシは、外部から使おうとしても使えません（使えてたら荒らしもパワーアップ☆核爆）

とはいうものの、プロキシをかけないとＰＣへ外部からの侵入を許してしまう危険もあります（ＩＰがバレるだけでクラックされるＯＳなのです。Windowsというものは・・・・・爆）
かといって、プロキシをかけたからといって安全ってわけでもありません（その気になればリモートホストを割り出すこともできるので）

私のmeshsv70.os.mesh.ad.jpもプロキシです。
まぁ、説明になってるかどうかは分かりませんが、現状では使いたくなくても使わざるを得ないものなのでしょう。

もっとも、短時間（５分くらい？）しか接続しないのならそんなに問題にはならないのでしょうけど・・・・・