プロキシサーバーが、プロバイダのマシン上にあるとしましょう。

そして、あなたと同じプロバの人が、GAINAXのホームページを見たとしましょう。
その人のときは、[GAINAX]→[プロキシ]→［その人］という手順でデータが送られます。

そのあとで、あなたがプロキシを使ってGAINAXのページを見る場合は、［プロキシ］→［あなた］という手順でデータ転送されます。
つまり、［GAINAX］→［プロキシ］の転送時間分だけ時間短縮できるというわけです。

しかし、プロキシにあるデータが古い場合もありますし、回線状態等によってはかえって遅くなる場合があるのです。
なので、べつになければないで、悲観する必要はありません。
サターンインターネット２で空欄にしておいおても、なんら問題はありません。

ホントはもっと複雑なので、興味があるならば、インターネット本で調べてみるとよいでしょう。