自分で適当にくっつけました。
JPEGはWINのペイントでよみこめますよ。
そこで、名前を付けて保存でいいです。
２５６色、または２４ビットビットマップになりますよ。
あと、ナビゲーターでJPEGを読み込んでマウスの右ボタンをおしませう。
すると、壁紙に設定ってあるのでそれでいいよん。
エクスプローラは知りませんがたぶん出来るでしょう。