その*.datはどこから落としてきました？
本当にMovieファイルですか？そう書いてありました？

可能性としては

1・そのファイルはMovieファイルではない
2・新しい規格なので再生ソフトが対応していない
3・データを落とすときに壊れた

などがありますが、入手先を知らないことには判断しようが
ないです。CD-ROMに入っていたのなら3の可能性は薄いし。
「ActiveMovieで再生できます」と書いてあったのなら
ActiveMovieのバージョンを調べるとか。

あるいはダンプしてみるとか…(^^;