> ＣＤロムって自分で作れますか？

パソコンで動く奴なら創れます。

> セガさてーんのとか作りたい

お金と力が必要です。
SSのＣＤは特殊なシカケがあって、パソコンなんかでコピーしてもSSが
それをゲームＣＤとしては認識してくれません。
その前に、SSのゲームがSEGAとの契約無しには創れません。
契約を交わすとSSのゲームを創るセットが買えます（値段が庶民にはベラボウです）。
まず個人には供給しないでしょう。

手っ取り早いのはＳＳBASICだけれど、また発売延びたしなぁ。
（これもＣＤには書けないでしょう、おそらく）