Rudolfさんが紹介した、セガのウテナのHPのリンクにのっているHPは大体どれも
おすすめと思います。のってないHPでは、以下のものなどどうでしょう。
あとは、各HPにもリンクページがついてることが多いのでこまめに見てみてください。

http://www2n.meshnet.or.jp/~zir/utena001.html
＜Zr北野さん＞各話の深い解説と感想、MIDI、スピラアンシー劇場など、とても
盛りだくさんです。リンクやウテナ関係の情報も充実していると思います。

http://www.yo.rim.or.jp/~sagi/aniheya/utena/
＜鷺さん＞CD解説、小説、評論、ストーリーダイジェスト、掲示板があります。
サントラについて詳しいです。

http://www.asahi-net.or.jp/~vp4k-mte/utena/utena.html
＜テオドシウスさん＞各話のパロデイまんが全39話が見れます。