>> 毎回最後に自爆されて全滅してしまうんです、、。
> 俺としては自爆する前にGUARDするからそれが何か怪しいなとは思ってますが、
> どのように防いだらいいのかまったくわかりません。
> 誰か教えて下さい。

あれは物理攻撃なので、物反鏡かテトラカーンで防げます。自信がないなら鬼女ランダの魔晶変化「スカジャランダ」を装備して、何とか魔法に耐えてもいいかもしれません。

素早さが足りないなら、敵の命中率か素早さを下げる魔法で対抗しておけば大丈夫だと思います。