> 対応してないソフトの場合、
> パワーメモリー→ＦＤＤの手順でコピーした後
> ＦＤＤから直接データをロード出来るんですか？

ＦＤＤとの直接データやりとりは、できません。（最近出た「デザエモン」は
できる？っていうか出来なきゃ困るか。）
ＦＤＤに入れたデータでゲームするには、付属のＦＤＤオペレータを起動して
セーブ時の逆の手順にてパワーメモリー（又は本体）にコピーしてからじゃ
ないとダメです。

ま、ソフト側のツクリの問題なので、今後直接ロード・セーブ可能なソフトは
でないとは言えませんが、本家のセガソフトでさえいまのとこ対応してないっす。
パワーメモリーデーターのバックアップ（２次保管）ぐらいに考えてたほうがいいです。