AZELはどうか知りませんが、ジャンルがあれだけ違うのもになってしまった以
上、前作を知らなくてもＯＫになっているはずです。いや、断定できないけど。
出来れば前２作をまとめてプレイするのが良いと思いますが、１作目は難易度
高いからなぁ。
設定資料集ということで、アスペクトから出ている２作目の攻略本が役に立ち
ますので、よかったら参考にして見てください。ゲームでは語られていない設
定が山ほど出てきます。本の名前は……わすれた。「パンツァードラグーンの
世界」とかそんな感じ。

シャイニングシリーズは、シリーズ間の繋がりがありそうであまりありません。
ですから、いきなり３作目から初めても大丈夫です。